Für die Konstruktion des Holt-Winter Kanals wird eine Zeitreihe
von Kursprognosen KP(t) berechnet. In die Berechnung der KP(t)
gehen ein, die exponentiell geglätteten Mittelwerte der
eigentlichen Kurswerte, des Momentums und der Beschleunigung
des Preistrends. Die Zeitreihen für die obere und die untere
Grenze des Kanals ergeben sich dann durch Addition bzw.
Subtraktion der Standardabweichung zu bzw. von den KP(t).
Eine Verletzung der Kanalgrenzen kann als Hinweis auf eine
Änderung des Trends interpretiert werden. Entsprechend kann
folgende Tradingregel formuliert werden:
Kauf wenn die obere Grenze nach oben durchstoßen wird.
Verkauf wenn die Kurse die untere Grenze nach unten
verletzen.
Holt-Winter Kanal (10 Wochen) für DAX :
